Hybrid Robo-advisor

Wednesday, April 8, 2015

Ottimizzazione dei parametri (input) di un #trading system con #Multicharts


Spunti di ricerca: Il ts "3averages" testato sul #Forex #GBPUSD

Nel momento in cui si crea un nuovo trading system questo va testato su più strumenti finanziari, anche se, ad esempio, è stato creato per un futures come Dax o FTSEMIB. Questo deve avvenire sia per testarne le potenzialità in termini di robustezza sia perché talvolta può avvenire di individuare mercati su cui la strategia funziona ancora meglio di quello per cui è stata progettata.
Quando si approccia un mercato che non si conosce conviene testare una ad una tutte le strategie che si hanno a disposizione per scremare le migliori e capire il carattere dello strumento finanziario (se è più da trend follower o da mean reverting). 
Tra i sistemi del libro “Trading system vincenti” abbiamo preso il sistema 3averages basato su tre medie mobili esponenziali settate a 6, 12 e 24 periodi e lo abbiamo testato sul cambio GBPUSD a 60 minuti, tradizionalmente abbastanza ostico per i modelli trend follower. In origine nel libro era stato presentato (A PAG. 88) sull'azionario italiano e in particolare sul FTSEMIB a 60 minuti su cui raggiungeva un profit factor di 1,54 nell'arco del test in sample dal 1996 al 2012. 
Il modello utilizza un semplice trailing stop a 5 periodi mentre le entrate sono quelle classiche che prevedono il cross delle prime due medie che contemporaneamente devono essere superiori (caso long) o inferiori (caso short) alla media più lenta.

I risultati del sorgente su GBPUSD sono qui sotto insieme all'equity line. Avete così un nuovo spunto su cui lavorare...

Strategy Performance Summary









All Trades Long Trades Short Trades
Net Profit 15929,9999999999 1340,0000000001 14589,9999999998
Gross Profit 65870 26060 39810
Gross Loss -49940,0000000001 -24719,9999999999 -25220,0000000001
Adjusted Net Profit 6312,8101341061 -4796,8462134739 7188,3229122769
Adjusted Gross Profit 59856,9191895224 22446,1282215927 34982,3283836518
Adjusted Gross Loss -53544,1090554163 -27242,9744350666 -27794,0054713748
Select Net Profit 12180 4760,0000000002 7419,9999999998
Select Gross Profit 45910 21570 24340
Select Gross Loss -33730 -16809,9999999999 -16920,0000000001
Account Size Required 4500 5270 3420
Return on Account 3,54 0,2542694497 4,2660818713
Return on Initial Capital 15,93 1,34 14,59
Max Strategy Drawdown -5510 -6810 -4360
Max Strategy Drawdown (%) -5,4678971916 -6,6771252084 -4,3266845291
Max Close To Close Drawdown -4500 -5270 -3420
Max Close To Close Drawdown (%) -4,4869877356 -5,2193720907 -3,42
Return on Max Strategy Drawdown 2,891107078 0,1967694567 3,3463302752
Profit Factor 1,3189827793 1,0542071197 1,5785091197
Adjusted Profit Factor 1,1178992469 -0,8239235505 1,2586285348
Select Profit Factor 1,3611028758 1,2831647829 1,438534279
Max # Contracts Held 100000 100000 100000
Slippage Paid 0 0 0
Commission Paid 0 0 0
Open Position P/L n/a n/a n/a
Annual Rate of Return 3,7900982521 0,3188155466 3,4712827055
Monthly Rate of Return 0,315841521 0,0265679622 0,2892735588
Buy & Hold Return -6706,7067067067 -6601,528247526 -6706,7067067067
Avg Monthly Return 306,3461538462


Monthly Return StdDev 1360,8071838264












Performance Ratios








Upside Potential Ratio 91,2127835419


Sharpe Ratio 0,0967044782


Sortino Ratio 0,1781171981


Fouse Ratio 0,0027788798


Calmar Ratio 0,0254282051


Sterling Ratio 0,0019926302


Net Profit as % of Largest loss 1188,8059701493


Net Profit as % of Max Trade Drawdown 1021,1538461539


Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 289,110707804


Select Net Profit as % of Largest loss 908,9552238806


Select Net Profit as % of Max Trade Drawdown 780,7692307692


Select Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 221,0526315789


Adj Net Profit as % of Largest loss 471,1052338885


Adj Net Profit as % of Max Trade Drawdown 404,6673162889


Adj Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 114,5700568803












Time Analysis








Trading Period 4 Yrs, 2 Mths, 18 Dys, 4 Hrs


Time in the Market 9 Mths, 6 Dys, 6 Hrs, 1 Min


Percent in the Market 17,9948340752


Longest flat period 1 Mth, 3 Dys, 20 Hrs


Max Run-up Date 18/05/2012


Max Drawdown Date 06/10/2011


Max Strategy Drawdown Date 07/11/2011 20.00


Max Close To Close Drawdown Date 07/11/2011 10.00







(Il test non considera i costi dati dallo spread significativamente diverso in base al broker scelto).